پشتیبانی تلگرام
اندیکاتور آرون توسط فردی به نام توشر در سال ۱۹۹۵ به وجود آمده است. این اندیکاتور به نسبت اندیکاتور های دیگر جدیدتر می باشد. ویژگی اصلی آن این است که به طور کلی این را مشخص می کند که سهم روند دارد یا خیر ؟ و در صورتی که روند داشته باشد ، قدرت آن روند را تخمین می زند.
دوره زمانی استانداردی که برای آرون بالا و آرون پایین تنظیم شده است ، معمولا ۲۵ روزه می باشد.
آرون اندیکاتوری است که به معامله گر کمک می کند تا روند صعودی ، نزولی بازار را شناسایی کند . زمانی که روند بازار تغییر می کند ، معامله گران هم باید هم رویکرد معاملاتی خودشان را تغییر دهند . اندیکاتور آرون این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که مسیر حرکت بازار را در چها رچوب زمانی مختلف در سهم به راحتی شناسایی کنند. پس در درجه نخست به کمک این اندیکاتور روند را در سهم شناسایی می کنیم.
اندیکاتور آرون از دو قسمت که از یکدیگر جدا می باشند تشکیل شده است :
آرون بالا : آرون بالا و پایین در خط مرکزی که مقدارش ۵۰ می باشد نوسان می کند و محدوده ای در آن قراردارد بین ۰ تا ۱۰۰ است . آرون بالا بر پایه بیشترین قیمت می باشد . زمانی که یک روند صعودی در حال تشکیل شدن می باشد (بازار گاوی می باشد) آرون بالا ، بالای خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون پایین در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد.
آرون پایین: آرون پایین هم بر مبنای کمترین قیمت ها تنظیم شده است. زمانی که روند سهم میل به نزولی شدن دارد (بازار خرسی در حال شکل گیری است ) ، آرون پایین بالاتر از خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون بالا در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد.
با استفاده از اندیکاتور آرون سه موقیعت معاملاتی را می توان در نظر گرفت :
توشر با استفاده از آرون بالا و آرون پایین سیگنال های زیر را برای سهم در نظر گرفته است :
نوسان گر مرموز جنبش بازار را تعیین می کند (Awesome Oscillator) یک اندیکاتور شتاب حرکت است که تغییرات دقیق در نیروي محرك بازار را بازتاب می دهد و به تشخیص قدرت روند براي رسیدن به حداکثر نقاط شکل یافتن یا اصلاح کمک می کند.
سه سیگنال اصلی قابل رویت وجود دارند:
شاخص تحلیل تکنیکیAcceleration/Deceleration نشان دهندة شتاب مثبت و شتاب منفی نیروي پیش برندة کنونی بازار است. قاعدة عملکردي این اندیکاتور بر اساس فرضیۀ سازندة آن ،"بیل ویلیامز"، است که طبق آن پیش از تغییر جهت حرکت قیمت، از نیروي حرکتی آن کاسته می شود.
تغییرات رنگ اندیکاتور به تنهایی می تواند خیلی مهم باشد چراکه خط سبز رنگ کنونی (مستقل از رقمی که نشان می دهد) در مورد پوزیشن هاي خرید هشدار می دهد و به همین ترتیب خط قرمز رنگ در مورد فروش هشدار می دهد
اگر معامله گر می خواهد همراه با نیروي پیش برندة بازار، وارد بازار شود باید به رنگ و رقم اندیکاتور توجه داشته باشد. دو ستون متوالی سبز رنگ بالاي سطح صفر به شما پیشنهاد می دهد که با یک پوزیشن خرید وارد بازار شوید در حالیکه حداقل دو ستون قرمز رنگ زیر سطح صفر ممکن است به عنوان توصیه اي براي فروش قلمداد شوند.
معمولاً در زمانبندي هاي کمتر از 4 ساعته، سیگنال هاي غیرواقعی و اشتباه بیشتر هستند.
نوسانگر تمساح(Gator Oscillator) مکمل اندیکاتور تمساح است و در کنار آن استفاده می شود تا درجۀ کاملی از همگرایی/واگرایی سه خط میانگین حرکتی اندیکاتور تمساح را نشان دهد که اشاره دارند به دوره هاي خواب و بیداري تمساح (یعنی مراحلی که بازار در روند به سر می برد یا نمی برد
نوسانگر تمساح(Gator Oscillator) ، به عنوان یک نوسانگر متشکل از دوگونه آرایش نمودار ستونی در بالا و پایین خط صفر، اختلاف کامل بین دندان و آروارة تمساح (خطوط قرمز و آبی) در محوطۀ مثبت و اختلاف کامل بین لب ها و دندانهاي تمساح (خطوط سبز و قرمز) در محوطۀ منفی را ترسیم می کند. اگر حجم میله اي از میله اي قبلی اش در این نمودار ستونی بیشتر شود، رنگ آن سبز می شود و اگر کمتر شود ،رنگ آن قرمز می شود.
میله هاي با طول بسیار زیاد در ارتباط با نیروهاي روند قدرتمند هستند
دورة فعالیت تمساح به چهار بخش تقسیم می شود:
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص بازار است که در آنالیز فنی کاربرد دارد.
این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند بازار بکار می رود.
این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:
زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.
خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.
زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.
براي حل این مشکل به روزهاي که روند قوي تري دارند وزن بیشتري دهیم.به عنوان مثال در روزیکه قیمت رشد داشته حجم معامله را در میزان رشد قیمت ضرب کنیم.براي همین منظور اندیکاتور MFI طراحی گردید.
این شاخص جریان نقدي ورودي یا خروجی براي خرید یا فروش سهم را نشان می دهد. اگر این شاخص بالاي 80 باشد در واقع سهم در منطقه اشباع خرید قرار دارد و زمانی که شاخص کمتر از 20 است، سهم در منطقه اشباع فروش واقع است. شاخص جریان پول، شاخص لحظهاي است که قدرت جریان ورود و خروج پول به اوراق بهادار را اندازه میگیرد. این شاخص با شاخص قدرت
نسبی(Relative Strength Index) در ارتباط است، با این تفاوت کهRSI سقف قیمتها را شامل میشود، ولی شاخص جریان پول، حجم را به حساب میآورد.
اگر قیمت واقعی امروز از قیمت واقعی دیروز بیشتر باشد، این امر جریان پول مثبت و چنانچه قیمت امروز کمتر از قیمت دیروز باشد، جریان پول منفی در نظر گرفته میشود. جریان پولی مثبت، مجموع پولهاي مثبت در طول تعداد دورههاي مشخص است، و جریان پول منفی مجموع پولهاي منفی در طول تعداد دورههاي مشخص میباشد.
رابطه بین قیمت و حجم را نشان می دهد ، شاخصی پیشرو و توسط مارك چیکین ساخته شده است ..از بیشتر جنبه ها شبیه OBVاست ولی پیجیده تر از آن و عملکردي بهتر دارد
ایراد A/D
تمساح، اندیکاتوري است که براي نشان دادن فقدان، جهت یا شکل گیري یک روند طراحی شده است. "بیل ویلیامز" به رفتار تمساح به عنوان یک ثمثیل براي رفتار بازار نگاه می کرد. به این صورت که به محض بیدار شدن تمساح ، زمان ساکت به زمان شکار قیمت تبدیل می شود و پس از پایان تغذیه براي خوابیدن برمی گردد. تمساح هرچه بیشتر بخوابد، گرسنه تر می شود و حرکت بازار، قوي تر خواهد بود.
این شاخص به سه خط میانگین حرکتی هموار شده در دوره هاي زمانی 13، 8 و 5 تقسیم بندي می شود که به ترتیب توسط نوارهاي 8، 5 و 3 به آینده انتقال پیدا می کنند و با رنگ هاي آبی، قرمز و سبز مشخص می شوند که نمایانگر آواره، دندان و لب هاي تمساح هستند.
هنگامیکه این سه خط میانگین در هم می پیچند و در یک خط افقی باریک حرکت می کنند، به معناي خواب بودن تمساح است. هرچه بیشتر این سه خط از هم فاصله بگیرند، حرکت قیمت زودتر به وقوع خواهد پیوست
ادامۀ حرکت صعودي این خطوط (حرکت خط سبز به دنبال خطوط آبی و قرمز) خبر از شکل گیري یک روند صعودي را می دهد که ما آن را به عنوان یک سیگنال قلمداد می کنیم.
اگر خطوط میانگین یکدیگر را در یک حرکت اصلاحی نزولی همراهی کنند، سیگنالی قوي از وقوع یک روند نزولی خواهد بود؛ به همین دلیل، فروش در این نقطه مناسبتر خواهد بود.
قیمت متوسط = (بالا + پایین) / 2
آروارة تمساح= SMMA قیمت متوسط, 13, 8jaw
دندان هاي تمساح= SMMA قیمت متوسط, 8, 5Teeth
لب هاي تمساح= SMMA قیمت متوسط, 5, 3Lips
یک سیستم بازگشتی قیمت /زمان می باشد.در ابتدا SARکند است زمانیکه روند پایدار می شود شتاب می گیرد.و در بازارهاي رونددار کاربرد دارد.
اندیکاتوري براي تشخیص روند و بدست آوردن نقاط کلیدي اتمام یک روند است.
مادامی که نقطه هاي این اندیکاتور روي هر شمع باشد روند نزولی است.
مادامی که نقطه هاي این اندیکاتور زیر هر شمع باشد روند صعودي است.
در عین حال هر نقطه سبز رنگ این اندیکاتور می تواند حکم یک حمایت یا مقاومت را در بازار داشته باشد. عبور قیمت هر شمع از نقطه سبز رنگ اندیکاتور به معنی پایان روند جاري و آغاز یک روند خلاف جهت است.
این اندیکاتور معمولا براي بازارها یا دوره هاي رو به جلو کاربرد چندانی ندارد.
باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.
باندها به کانال قیمت هم معروف هستند ، که در نواسانات بالای قیمت از هم جدا شده و در نوسانات کم ، نزدیک هم می شوند. اساسا کانال ها خودشان را با حرکت قیمت هماهنگ می کنند ونوسانات قیمت را در بر می گیرند.
نوارهاي بولینگر دامنه انتظارات معامله گران را نمایش می دهند و چنانچه قیمتها از این نوارها خارج شوند تمایل دارند به درون آنها باز گردند.
نوارهاي بولینگر براي اندازه گیري فراریت بازار استفاده می شوند . اساسا این ابزار به ما می گوید که چه زمانی بازار بی حرکت است و چه زمانی داراي حرکت است . زمانیکه بازار بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و هنگامیکه بازارداراي حرکت است نوارها ازهم دور می شوند . به شکل زیر نگاه کنید . زمانیکه قیمتها بی تحرك است نوارها به هم نزدیک می شوند و زمانیکه قیمتها بالا می روند ، نوارها از هم دور می شوند .
کاربرد باندهاي بولینگر
باند بولینگر از3 قسمت تشکیل شده است :
باند بولینگر از سه خط متفاوت با نام ھای ML و UB و LB تشکیل شده است که به ترتیب :
خط میانی : (Line Mid ) خط میانی ML درواقع یک میانگین متحرک ساده از نوع SMA میباشد. این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است.
باندبالایی : (Band Upper )با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
باندپایینی : (Band Lower)با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.
تنظیمات باندهای بولینگر:
اولین قدم دوره خط روند اندیکاتور است که در حالت عادی روی 20 قرار دارد. قدم بعدی خطوط بالا و پایین کانال ها هستند که با عدد انحراف (number deviations) تنظیم می شوند.
زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری ( که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است ) یک نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می باشد.
زمانی که روند سهم میل به صعود شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می شود اما زمانی که روند سهم نزولی می شود ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود.
این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال ۱۹۳۰ طراحی شده است . در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اماجزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می آید به خوبی تعریف شده است . Ichimoku Kinko Hyo ترجمه شده one look equilibrium chart می باشد . مفهوم این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند
نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار
همانطور که در عکس بالا مشخص است این اندیکاتور در قسمت اندیکاتورهای روند دار(Trend) دسته بندی شده است .
ندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) از پنج خط تشکیل شده است که ممکن است تمامی آنها تبدیل به خطوط حمایت و یا خطوط مقاومت شوند که تقاطع آنها نیز می تواند به عنوان سیگنال های اضافی به کار گرفته شوند:
Kijun Sen خط آبی :
به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می کنند .
از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد
Tenkan Sen خط قرمز
این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.
از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود .
Chikou Span خط سبز : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :
کومو -Kumo- (ابر) ، عنصر مرکزی سیستم "ایچیموکو" است و نمایانگر محوطه های مقاومت و حمایت است. این ابر توسط "محدودۀ سنوکوی الف" و "محدودۀ سنوکوی ب" شکل می گیرد
این خطوط ابر کومو از دو خط تشکیل شده است :
Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.
Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .
زمانی که خط قرمز منظور (Tekan sen ) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد.
روند صعودی : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستیم
روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .
سیگنال خرید : زمانی که خط قرمز منظور (Tekan sen ) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد.
سیگنال فروش : اگر خط آبی (kijun sen) بالای خط قرمز (Tekan sen) قرار بگیرد ، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند ، نشان از روند نزولی سهم دارد .
سیگنال خنثی : زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد
اندیکاتوري براي تشخیص روند و میزان قدرت روند می باشد.
بر خلاف اندیکاتورهاي خانواده اسیلاتورها این اندیکاتور فاقد محدوده بیش خرید و بیش فروش است.
طریقه استفاده از این اندیکاتور بدین ترتیب است که در صورت عبور شاخص CCI از روي عدد 100 مثبت دیدگاه جهت و روند، صعودي در نظر گرفته می شود و در صورت عبور شاخصCCI به زیر عدد منفی 100 دیدگاه جهت و روند، نزولی در نظر گرفته می شود. هرچه شاخصCCI از اعداد 100 مثبت یا 100 منفی بیشتر فاصله بگیرد روند در آن جهت قدرت بیشتري خواهد داشت.
در این اندیکاتور واگرایی به مانند اندیکاتورهاي خانواده اسیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد. در عین حال اندیکاتورCCI از جمله اندیکاتورهایی شناخته می شود که همراه و همزمان با تغییرات قیمت سیگنال ارائه می دهد و پس از جابجایی قیمت تصحیح انجام نمی دهد.
مزیت های اندیکاتور CCI
شکست خط روند در اندیکاتور CCI
همانطور که در تصویر زیر می بینید در نمودار قیمت قبل از شکست خط روند سهم ،شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است . پس می توان برای اندیکاتور CCI خط روند کشید و شکست این خط روند را نوعی سیگنال دانست.
یا در تصویر زیر همانطور که می بینید پس از شکست روند صعودی CCI سهم نیز پس از چند کندل وارد روند نزولی شده است . این نیز خود سیگنال تغییر روند سهم محسوب می گردد
واگرایی در اندیکاتور CCI
در تصویر زیر واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده است و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است . واگرایی اندیکاتور CCI یکی از قوی ترین سیگنال های موجو در اندیکاتور ها می باشد.
همان طور که در شکل مشاهده می شود ، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اندیکاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است . در واگرایی مثبت هم سهم در حالت نزول قرار دارد ولی اندیکاتور CCI روند صعودی دارد و در تصویر مشخص است که روند سهم صعودی شده است .
این شاخص تکنیکی در سال 1978 توسط J.Welles معرفی شده و از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است. از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.
اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودي و نزولی را اندازه گیري می کند
عدد 30 به معنی در کف بودن سهم و عدد 70 به معنی در سقف بودن سهم است.
اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.
یکی از اسیلاتورهایی که بسیار استفاده میشه و جزء اسیلاتورهای اصلی هستش شاخص قدرت نسبی Related Strength Index یا RSI هست. این اسیلاتور بر اساس اسیلاتور جنبش یا Momentum کار میکنه نرخ تغییرات رو نشون میده که اشباع به چه صورتی هست اشباع در خرید و فروش رو نشون میدهد
کاربردهای RSI
همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.
از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد. یکی دیگر از کاربردهای RSI استفاده از آن در واگرایی ها میباشد.
اشباع خرید Over Bought
اشباع خرید یا Over Bought هستش که بیش از اندازه خرید انجام شده و زمانی هستش که خریداران اقدام به بستن معاملات در سود میکنن و در اسیلاتور مربوطه زمانی هستش که قیمت به بالای level هفتاد وارد میشه و زمانی که از منطقه هفتاد به سمت پایین قطع کرد ما اقدام به فروش میکنیم یعنی تا زمانی که منطقه تا بالای هفتاد هستش هیچ کاری نمیکنیم و زمانی که هفتاد به پایین رو قطع کرد اقدام به فروش میکنیم
اشباع فروش Over Sold
اشباع فروش یا Over Sold زمانی هستش که بیش از اندازه فروش انجام شده و فروشندگان اقدام به بستن معاملات خود در سود میکنن زمانی هستش که قیمت به زیر لول 30 وارد میشه و در این حالت اشباع فروش شروع میشه و زمانی که از 30 به سمت بالا حرکت بکنه و 30 به بالا رو قطع کنه ما اقدام به خرید میکنیم.
سیگنال هاي خرید
سیگنال هاي فروش
اندیکاتور استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است
دارد. (over bought) و اشباع خرید(over sold) این اندیکاتور هم نفاط اشباع فروش
بعد از نقطه اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و پس از نقطه اشباع فروش در سهم باید در انتظار صعودی شدن روند سهم باشیم
نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) در نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.
زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود.
واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک
واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم . واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد
زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد
ساده ترین و معروفترین اندیکاتور حجم می باشد که بوسیله جوزف گرانویل در سال 1963 در کتابش (استراتژي جدید زمان بندي بازارهاي سهام روزانه جهت بدست آوردن حداکثر سود) معرفی شد.این شاخص از طریق مقایسه حجم معاملات و حرکتهاي قیمت سعی در تعیین سطوح تجمع یا تقاضا و توزیع یا عرضه دارد.
مشاهده می کنید تعقیب کردن روند با OBV آسانتر است.
فرض اساسی، در مورد تحلیل حجم همه جانبه ، این است که تغییراتOBV قبل از تغییرات قیمت ایجاد میشود. اگر حرکت قیمت سهام جلوتر از حرکتOBV باشد، یک "عدم تصدیق" روي داده است. وضعیتهاي عدم تصدیق میتواند در سقفهاي بازار گاوي (وقتیکه سهام بدون، یا قبل از OBV صعود میکنند) یا در ( کفهاي بازار خرسی) وقتیکه سهام بدون، یا قبل از اندیکاتور تکنیکی OBVنزول میکنند روي دهند .
OBVدر یک روند صعودي است زمانیکه هر قله جدید بالاتر از قله قبلی باشد و هر دره جدید بالاتر از دره قبل از خودش باشد. بهمین ترتیبOBV در یک روند نزولی است زمانیکه هر قله متوالی پایین تر از قله قبلی باشد و هر دره متوالی بالاتر از دره قبل از خودش باشد. وقتیکهOBV در یک روند خنثی قرار گرفته باشد و بالاها و پایین هاي متوالی تشکیل نمیدهد، در یک روند مشکوك قرار گرفته است.
همینکه یک روند پایرجا شد، تا زمانی که شکسته نشده باشد نیرومند باقی می ماند. دو راه وجود دارد که در آن روند اندیکاتورOBV میتواند شکسته شود. اولین آنها زمانی روي میدهد که روند از روند صعودي به یک روند نزولی، یا از یک روند نزولی به یک روند صعودي تغییر کند.
ایراد OBV اینست که حجم معاملات کلی روز را بصورت ارقام + با – مشخص می کن فرض کنید که قیمت پایانی در یک روز به مقدار بسیار کمی نسبت به روز قبل رشد داشته است آیا می بایست کل معاملات آن روز را + فرض کنیم؟
براي حل این مشکل به روزهاي که روند قوي تري دارند وزن بیشتري دهیم.به عنوان مثال در روزیکه قیمت رشد داشته حجم معامله را در میزان رشد قیمت ضرب کنیم.براي همین منظور اندیکاتور MFI طراحی گردید.
